Literatura przedmiotu pod nazwą ekonometria jest bogata. W języku
polskim ukazało się dotychczas wiele podręczników polskich autorów oraz
tłumaczeń, głównie z języka angielskiego. Jednak i dziedzina, którą
zajmuje się ekonometria jest także bardzo obszerna i zawsze od każdego
z autorów wymaga jakiegoś kompromisu w jej przedstawianiu. W oczywisty
sposób zawartość takiego podręcznika dopasowana jest do potrzeb
czytelników i widocznego postępu w dostępnym oprogramowaniu. W zamiarze
autorów, przedstawiany podręcznik powinien być odpowiedni dla studentów
kierunków ekonomicznych, w tym w szczególności zarządzania oraz
praktycznych zastosowań modelowania statystycznego. Pierwsza wersja
podręcznika (wyczerpany już nakład z roku 2000), jeszcze jako skromnego
skryptu do ekonometrii, stanowiła podstawę realizacji wykładu z
ekonometrii dla studentów dwóch uczelni: Politechniki Wrocławskiej oraz
Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Zdobyte
doświadczenie, obecne potrzeby studentów oraz stale powiększający się
obszar zastosowań ekonometrii stały się podstawą znacznego jego
rozszerzenia, usunięcia zaobserwowanych błędów oraz dołączenia
zagadnień wraz z rozwiązaniami do samodzielnego studiowania.
Szczególnie to ostatnie jest bardzo pomocne w studiowaniu dla bardzo
szerokiego grona studentów różnych kierunków.
Podręcznik, który powstał i który oddajemy w ręce studentów, można podzielić na cztery zasadnicze części.
Pierwsza część, złożona z rozdziałów 1, 2 i 3 ma charakter wstępny,
narzędziowy. Omawiane są w nich problemy stanowiące podstawę, punkt
wyjścia dla ekonometrii. Rozdział I to krótkie omówienie przedmiotu,
rozdział 2 przedstawia rozważania na temat analizy zmienności zjawisk,
którymi zajmuje się ekonometryk, a rozdział 3 to właściwie powtórka
pewnych elementów statystyki niezbędnych do zrozumienia omawianych w
podręczniku problemów.
Część druga, zasadnicza, omawia procedurę prowadzonych badań
ekonometrycznych. Ta problematyka jest bardzo szeroka, w podręczniku
przedstawiono jedynie podstawowe elementy warsztatu ekonometrycznego.
Trzecia część, złożona tylko z jednego rozdziału, zawiera trzy
przykłady praktycznej aplikacji narzędzia ekonometrycznego, jakim jest
model ekonometryczny.
Ostatnia, czwarta część, złożona również tylko z jednego rozdziału, zawiera elementy wielowymiarowej analizy porównawczej.
W tym miejscu autorzy pragną również podziękować recenzentom, pani
dr inż. Barbarze Gładysz i panu prof, dr hab. Walentemu Ostasiewiczowi
za cenne uwagi, które (mamy nadzieję) pozwoliły na uniknięcie wielu
błędów.
Autorzy
Spis treści:
Przedmowa
1. Przedmiot ekonometrii
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Model ekonometryczny
1.2.1. Klasyfikacja zmiennych modelu
1.2.2. Parametry modelu
1.2.3. Element losowy
1.3. Klasyfikacja modeli
1.4. Etapy budowy modelu
2. Analiza zmienności
2.1. Analiza wariancji (ANOVA) jednoczynnikowa
w2.2. Analiza wariancji jednotorowa z danymi rangowanymi
2.3. Analiza wariancji jednoczynnikowa - metoda bloków zrandomizowanych
2.4. Analiza wariancji dwutorowa
2.5. Zadania
3. Regresja i korelacja
3.1. Regresja I i II rodzaju
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów
3.3. Współczynnik korelacji
3.4. Macierz korelacji
3.5. Współczynnik korelacji wielorakiej
3.6. Zadania
4. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
4.1. Dane statystyczne
4.2. Metody doboru zmiennych do modelu
4.2.1. Metoda pojemności informacji
4.2.2. Metoda grafowa
4.3. Zadania
5. Estymacja modeli jednorównaniowych
5.1. Estymacja modeli liniowych - klasyczna metoda najmniejszych kwadratów
5.2. Estymacja modeli nieliniowych - transformacja liniowa
5.3. Estymacja modeli dynamicznych
5.3.1. Modele dynamiczne ze zmiennymi opóźnionymi w czasie
5.3.2. Trend
5.3.2.1. Trend klasyczny
5.3.2.2. Trend pełzający
5.3.2.3. Trend mechaniczny
5.4. Zadania
6. Estymacja modeli wielorównaniowych
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Postać strukturalna i postać zredukowana
6.3. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
6.4. Estymacja modeli prostych
6.5. Estymacja modeli rekurencyjnych
6.6. Estymacja modeli wielorównaniowych o równaniach łącznie współzależnych
6.6.1. Identyfikowalność modelu
6.6.2. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
6.6.3. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
6.7. Zadania
7. Weryfikacja modelu
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Dopasowanie modelu
7.3. Istotność wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą
7.4. Własności składnika losowego
7.4.1. Losowość
7.4.2. Homoskedastyczność
7.4.3. Niezależność
7.4.4. Normalność
7.5. Zadania
8. Estymacja modeli z niesferycznym składnikiem losowym
8.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
8.2. Ważona metoda najmniejszych kwadratów
8.3. Estymacja modeli z zależnym składnikiem losowym
8.4. Zadania
9. Zastosowania modeli ekonometrycznych
9.1. Analiza produkcji
9.2. Analiza popytu
9.3. Analiza kosztów
9.4. Zadania
10. Elementy wielowymiarowej analizy porównawczej
10.1. Macierz obserwacji obiektów
10.2. Metody taksonomiczne
10.2.1. Macierz odległości
10.2.2. Taksonomia wrocławska
10.2.3. Metoda kul
10.2.4. Metoda wzorca rozwoju
10.2.5. Metoda sum standaryzowanych
10.3. Zadania
Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne
Literatura